In einem zweiten Schritt wird um 11:00 Uhr vormittags das Fixing der vdp-Kurve ( Hypothekenpfandbrief ) und der vdp-Kurve ( Öffentlicher Pfandbrief ) auf Basis des ISDA Swap Fixings vorgenommen.
Die Fixings der beiden Kurven werden mit den Anteilen von Hypotheken- und Öffentlichen Pfandbriefen am gesamten Pfandbriefumlauf gemäß dem jeweils aktuellen Monatsbericht der Deutschen Bundesbank gewichtet, um die Renditen für die vdp-Pfandbriefkurve (alt) zu berechnen.
Anschließend werden die Fixings aller drei Kurven über Reuters (VDPKURVE/1 ff.) und hier auf der vdp-Internetseite veröffentlicht.
www.hypverband.deIn the second step, based on the ISDA swap fixing, the fixing of the vdp Mortgage Pfandbrief and Public Pfandbrief curves is executed at 11.00 am CET.
The fixings for both curves are weighted with the shares of Mortgage Pfandbriefe and Public Pfandbriefe of the overall volume of Pfandbriefe outstanding according to the monthly report of the Deutsche Bundesbank to calculate the yields for the vdp Pfandbrief curve (old).
Next, the fixing data of all three curves are published on Reuters (VDPKURVE/1 and subsequent pages) and on the vdp’s website.
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