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Optionspreismodell СЪЩ ср FINMKT

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Optionspreismodell

option-price model

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немски

Zu den strukturellen Insolvenzprognosemodellen gehören anleihespreadbasierte und Optionspreismodelle sowie deterministische und stochastische Simulationsverfahren.

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Logarithmierte Wertänderungen gehen in das Optionspreismodell von Black & Scholes ein.

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Sind der Preis einer Option sowie die preisbeeinflussenden Faktoren Laufzeit, Kurs des Basiswertes, Zinsen und Ausübungspreis bekannt, lässt sich die implizite Volatilität mittels eines Optionspreismodells aus diesen Größen herleiten.

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Der theoretische Wert von Optionen wird mit Hilfe von Optionspreismodellen berechnet, siehe Optionspreistheorie.

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Ähnliche Beiträge leistete er zum Konsum-Investitions-Problem und zum Einsatz von Optionspreismodellen als Insolvenzprognoseverfahren.

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Eine Modellerweiterung, die die oben erwähnte Volatilitätsschiefe erklären kann, ist die Miteinbeziehung von Ausfallrisiken ins Optionspreismodell.

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